Алготрейдинг для начинающих: суть и стратегии Блог SF Education
Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Примером такой ошибки может служить случай произошедший в 2012 году с компанией Knight Capital. Из-за неправильной настройки и установки программного обеспечения произошел сбой, в результате которого, в короткий промежуток времени были выставлены заявки на несколько миллиардов долларов.
Нередко они образуют команды, потому что коллективно работать выгоднее при условии конкуренции с большими компаниями.2. Самым популярным видом алготрейдинга на данный момент является высокочастотная торговля. При этом заключаются многочисленные сделки по разным инструментам, преимуществом роботов перед живыми трейдерами здесь является их высокая скорость. Прибыль от отдельных сделок может быть незначительной, но их большое количество все компенсирует.
Стратегия взвешенной средней цены по току разбивает крупный заказ и выпускает на рынок динамически определенные мелкие куски заказа на рынке с использованием исторических профилей объема запаса. Цель состоит в том, чтобы выполнить заказ, близкий к средневзвешенной цене (VWAP), тем самым выиграв среднюю цену. Например, сбой часто используемого алгоритма способен привести к панике, которая отразится на ценах акций, валюты, сырья. Начинающему трейдеру может быть сложно исключить FOMO (страх упустить выгоду) из своего торгового репертуара.
Algo & DMA: технологии биржевой торговли
В алгоритмической торговле компьютер только выполняет транзакцию и не определяет правила, когда покупать или продавать, что делает пользователь-человек на основе своих знаний и инструментов. Да, алгоритмическая торговля легальна во многих странах, включая крупные финансовые рынки, такие как США и Европейский Союз. Однако из-за его потенциального влияния на стабильность рынка финансовые регуляторы пристально следят за ним, чтобы обеспечить справедливость рынка и предотвратить любые манипуляции.
Она исключает эмоции FOMO и FUD и помогает вам придерживаться любого стратегического плана игры, который вы разработали для своей торговли. Раньше они использовались только профессиональными трейдерами или торговыми фирмами, теперь в вашем распоряжении бесчисленное множество инструментов — от криптобирж, таких как Binance, ByBit, до Telegram и ботов для торговли криптовалютой. Алгоритмы торговли могут работать неэффективно в стабильных рыночных условиях, когда нет четких трендов, а также во время резких изменений рынка, когда алгоритмы не успевают адаптироваться к новой ситуации. Поэтому очень важно следить за рыночными условиями и настраивать алгоритмы соответствующим образом. Разные брокеры примешивают свои параметры к стандартным алгоритмам, пытаясь таким образом переманить клиентов от конкурентов, обещая клиентам более качественное исполнение их ордеров благодаря этому «секретному соусу».
Алгоритмическая торговля позволяет автоматизировать торговлю на рынке и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором. Благодаря быстродействию программ, алгоритмическая торговля может реагировать на изменения рынка мгновенно, что позволяет получать максимально возможную прибыль при минимальном риске. Для использования алгоритмической торговли в инвестиционных целях необходима разработка стратегии, которая будет основываться на анализе рыночных данных, таких как изменения цен или объемов торгов. Стратегия должна быть протестирована на исторических данных и оптимизирована для получения наилучших результатов. До появления программных комплексов алгоритмической торговли трейдеры институциональных инвесторов или трейдеры брокеров, получавших заявки от таких инвесторов, должны были делить крупные заявки вручную[6].
Безрисковые торговые стратегии
Существует очень много различных индикаторов, которые вы можете использовать для настройки своих сделок, используя опцию алгоритмической торговли. Например, вы можете настроить алгоритмическая торговля это свой алгоритм на торговлю по определенным ценовым точкам. Вы также можете настроить его на покупку или продажу в зависимости от процента движения или скорости изменения.
Алгоритмическая торговля на фондовом рынке особенно востребована среди маркетмейкеров, которыми являются крупные банки, паевые инвестиционные и пенсионные фонды. Они осуществляют работу с очень большими заявками, реализация которых путем обычного размещения на бирже является довольно сложной. Стратегия дефицита реализации направлена на минимизацию стоимости исполнения заказа путем торговли с рынком в реальном времени, что позволяет сэкономить на стоимости заказа и выиграть от альтернативной стоимости отсроченного исполнения. Стратегия увеличит целевой уровень участия, когда цена акций движется благосклонно и уменьшит ее, когда цена акций движется отрицательно. Алгоритмическая торговля обеспечивает более систематический подход к активной торговле, чем методы, основанные на интуиции или инстинкте трейдера. Если вы решили стать алготрейдером, вам просто необходимо разбираться в роботах.
Алготрейдинг для начинающих: суть и стратегии
Эта функция позволяет трейдерам-алгоритмам видеть, как их алгоритм менялся бы в прошлых рыночных условиях. Этот метод тестирования превосходен, поскольку вы используете точные и часто свежие рыночные данные. Лучшие из них позволят вам создать свою торговую стратегию, используя огромный выбор индикаторов. Настройка параметров вашей алгоритмической торговой стратегии может потребовать от вас использования инструментов построения графиков и технического анализа.
Если заявка на приобретение акций на фондовом рынке действительно большая, исполнение ее может влиять на рост цены, а это делает покупку более дорогостоящей, что, естественно, не очень выгодно для покупателя. Пока торговый заказ не будет полностью заполнен, этот алгоритм продолжает отправлять частичные заказы в соответствии с определенным коэффициентом участия и в соответствии с объемом, проданным на рынках. Связанная стратегия «шагов» отправляет заказы с определенным пользователем процентным объемом рынка и увеличивает или уменьшает этот коэффициент участия, когда цена акций достигает определенных пользователем уровней. Однако нельзя забывать, что алгоритмы составляют люди, а потому вероятность ошибок не исключается. Даже многократное тестирование не гарантирует, что данный алгоритм будет работать год и более.
Существует большое количество
стратегий и алгоритмов, реализуемых на базе торговых роботов. Алгоритмическая торговля – вид трейдинга, в ходе которого один большой ордер разбивается на множество маленьких, при помощи специальных алгоритмов дробления. Обрабатываются ценовые характеристики каждого ордера, а после отправляется на исполнение. Всем известно, что чем больше выставляется ордер на рынок, тем сложнее его исполнить, то есть найти вторую сторону, которая согласится купить или продать актив. Но если разделить его на множество маленьких, то вероятность их исполнения станет намного выше.
- Если алгоритм считывает высокую тревожность или высокую позитивность определенной валютной пары, это определенно может повлиять на эти сделки.
- Существуют различные модели определения оптимальной цены котировочных заявок, выбор которых осуществляется исходя из ликвидности инструмента, объёма размещаемых в стратегию средств, допустимого времени удержания позиции и ряда других факторов.
- Алгоритмическая торговля также обладает значительным преимуществом в том, что она может обрабатывать большие объемы данных и проводить анализы, которые могут быть трудны для обработки человеком.
- Такие правила могут быть основаны на различных аналитических моделях, данных и гипотезах.
- Существует очень много различных индикаторов, которые вы можете использовать для настройки своих сделок, используя опцию алгоритмической торговли.
- Это делается с целью уменьшения стоимости исполнения крупного ордера, а также увеличить вероятность того, что эта заявка будет исполнена.
Начните с основ фундаментального и технического анализа, которые научат вас поведению рынка, психологии и количественному анализу. Со временем вы приобретете некоторые знания в области программирования, которые помогут вам понять все более сложные стратегии и добавить их в свой торговый арсенал. Это поможет вам выбрать правильные высококачественные торговые алгоритмы, учитывая при этом общие макроэкономические и рыночные условия, чтобы обеспечить наличие сильной стратегии управления рисками в случае волатильного поведения рынка.
Инвестиционный портфель NPB Invest как идеальный источник прибыли!
Трейдеры, которые используют этот алгоритмический подход, а также аналогичные подходы, часто поражаются тому, как долго продолжаются сильные тренды. Алгоритмы позволяют этим трейдерам получать максимальную отдачу от своих позиций. Для разрешения подобных сложностей предназначены алгоритмические стратегии торговли, которые предусматривают разделение большой заявки на несколько небольших, а приобретаются они по особенному алгоритму.
Впрочем, у всех брокеров реализованы самые распространённые и хорошо известные алгоритмы, например TWAP, VWAP, POV и проч., и отличия между их реализациями минимальны. В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических “движков” (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой “движок”, выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении только сложных заявок. При исполнении ордера с помощью алгоритмического движка помимо выбора собственно стратегии (алгоритма) исполнения, обычно задают еще некоторые параметры, которые в какой-то степени влияют на то как именно будет исполняться выбранный алгоритм. В целом, алгоритмическая торговля может быть эффективной и прибыльной стратегией, но требует тщательного изучения и решительного подхода к риску. Сейчас же алгоритмическую торговлю может практиковать любой трейдер, имеющий средний по мощности ПК.
Откровенный разговор с алгоритмическим трейдером
Высокочастотный трейдинг» мы рассказываем о высокочастотном трейдинге подробнее. Алготрейдинг — это современный тренд использования алгоритмов в торговле, трейдинге, который существенно изменил рынок. Надо понимать, что человеку конкурировать с автоматическими системами, использующими алгоритмы, практически невозможно, машины легко опережают людей в скорости, аккуратности вычислений и производительности. Средняя стратегия реверсии основана на идее, что высокие и низкие цены актива являются временным явлением, которое периодически возвращается к их среднему значению.
Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно. Важно помнить, что программа должна быть написана профессионалами, которые знакомы не только с программированием, но и хотя бы с основами трейдинга. Также алготрейдинг с успехом используется и в активно развивающейся сфере криптоиндустрии.
Эти преимущества делают алгоритмическую торговлю все более популярной среди инвесторов и трейдеров во всем мире, и она ожидается продолжать расти в будущем. Однако автоматизированная торговля не требует участия трейдера-человека, и все решения о покупке и продаже принимаются компьютером. Узнайте о крипто-алготрейдинге — методе, в котором используются компьютерные программы и математические алгоритмы для автоматизации покупки и продажи криптовалют.
Почему алгоритмическая торговля важна?
Основной принцип этих стратегий заключается в использовании свойств корреляции инструментов и задержек в распространении рыночной информации. Определив направление краткосрочного тренда по базисному инструменту выставляется рыночная заявка по рабочему инструменту по текущей цене спроса или предложения. В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом.
Многие ошибочно употребляют этот термин в применении к торговле с помощью автоматических торговых систем (торговых роботов). А между тем алгоритмическая торговля подразумевает всего лишь алгоритм исполнения большой заявки. Дело в том, что исполнение действительно крупных заявок на бирже может быть связано с вполне объективными трудностями. Если, например заявка на покупку акций действительно крупная, то её реализация может толкать цену вверх, что делает покупку дороже, а это, разумеется, невыгодно покупателю.
Принципы работы алгоритмической торговли
Для начала торговли с помощью алгоритмической торговли нужно изучить рынок и выбрать наиболее подходящие алгоритмы для достижения ваших инвестиционных целей. Затем необходимо настроить программное обеспечение и протестировать алгоритмы в условиях реального рынка. После успешного тестирования вы можете начать торговлю с реальными деньгами на рынке.
